摘要: 分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程,利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据,运用单位根检验和Monte-Carlo检验方法对煤炭价格变动模型进行了实证研究。研究结果表明:在正常情况下,几何布朗运动能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程;当存在突发事件时,风险中性跳跃-扩散模型能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程。